FX生き残り研究室
リスクリワードを知る
FXを始めた頃の私は、
「勝率が高い＝FXが上手い」
と思っていました。
10回トレードするなら、6回、7回と勝てるようにならなければいけない。
少なくとも半分以上は勝たなければ、利益なんて残らない。
そんな感覚を持っていました。
今考えれば、私はFXを「何勝何敗」という勝ち負けの数だけで見ていたのだと思います。
でも、
「リスクリワード」
という考え方を知って、勝率に対する考え方が大きく変わりました。
勝率だけを見ても意味がなかった
例えば、10回トレードして、
7勝3敗。
勝率70％。
数字だけを見れば、かなり勝っているように見えます。
でも、
7回の勝ちで毎回1,000円ずつ利益を出して、
3回の負けで毎回5,000円ずつ失っていたらどうでしょう。
利益は、
1,000円 × 7回 ＝ 7,000円。
損失は、
5,000円 × 3回 ＝ 15,000円。
結果は、
－8,000円です。
7回も勝っているのに、トータルでは負けています。
反対に、勝つ回数が少なくても、1回の利益を大きく取り、1回の損失を小さくできれば、結果は変わります。
ここで重要になるのが、
リスクリワードです。
リスクリワード1：3ならどうなるのか
例えば、
負けた時の損失を「1」。
勝った時の利益を「3」。
つまり、
リスクリワード1：3
でトレードするとします。
12回トレードして、
4勝8敗だったとします。
勝率は約33％です。
負けの方が圧倒的に多い。
以前の私なら、
「こんなに負けていたらFXでは勝てない」
と思っていたはずです。
ところが計算してみます。
4勝 × ＋3 ＝ ＋12
8敗 × －1 ＝ －8
差し引き、
＋4。
勝率約33％でも、トータルではプラスです。
もちろん、実際のトレードではスプレッドや手数料、約定のズレなどがあります。
それでも私にとって、
「半分以上勝たなくても、利益を残せる可能性がある」
ということを理解できたのは、大きな発見でした。
重要なのは「勝つ回数」だけではない
ここで、私の中でFXに対する考え方が変わりました。
目指すべきなのは、
「とにかく勝率を上げること」
ではない。
重要なのは、
負けた時にどれだけ失い、勝った時にどれだけ取るのか。
そして、
その組み合わせを繰り返した時、トータルで利益が残るのか。
です。
1回1回の勝ち負けではなく、
何十回、何百回と同じトレードを繰り返した時にどうなるのか。
私はここで初めて、
「期待値」
というものを意識するようになりました。
では、リスクリワード1：3なら何でもいいのか
ここで一つ、大きな問題があります。
リスクリワードを1：3に設定すれば、それだけで勝てるのでしょうか。
当然、そんなに簡単ではありません。
どこでも適当にエントリーして、
損切りを10pips、
利益確定を30pips、
と設定すればいいわけではありません。
そんなことをしても、そもそも利益確定まで価格が届かなければ意味がありません。
必要なのは、
リスクリワード1：3を狙えて、それを繰り返した時に期待値がプラスになるチャートの形です。
ここで、第1話、第2話で書いてきた、
「自分の形」
につながってきます。
「自分の形」とリスクリワードを組み合わせる
私が考えている「自分の形」とは、
自分が勝てるチャートの形のことです。
例えば、
この形になったらエントリーする。
ここを割ったら損切りする。
ここまで伸びたら利益確定する。
そうした条件をできるだけ明確にする。
そして、その形でリスクリワード1：3を狙った場合、
本当に利益を残せるのか。
10回では分かりません。
20回でも偶然かもしれません。
だから、
何度も何度も同じ条件で試してみる。
ここで必要になるのが、
練習と検証です。
「自分の形」を見つける作業こそが練習と検証
私は以前、
勝てそうな手法を見つける。
↓
リアルトレードで試す。
↓
負ける。
↓
違う手法を探す。
ということを繰り返していました。
でも、今は違います。
まず、
「このチャートの形ならリスクリワード1：3を狙えるのではないか」
という仮説を作る。
そして過去のチャートで何度も検証する。
勝率は何％だったのか。
平均利益はいくらだったのか。
平均損失はいくらだったのか。
連敗は最大で何回あったのか。
トータルでは利益が残ったのか。
条件を変えたらどうなるのか。
それを繰り返す。
もし期待値がマイナスなら、その形を改善する。
それでもダメなら、その形を捨てる。
そして、また別の「自分の形」を探す。
この作業こそが、私が今考えるFXの本番です。
リアル相場だけでこれをやるには時間がかかりすぎる
ここでも、第2話で書いた「タイパ」の問題が出てきます。
例えば、自分が検証したいチャートの形が1週間に1回しか現れないとします。
リアル相場だけで100回試そうとすれば、単純計算で約100週間。
ほぼ2年です。
しかも、その間ずっと相場を待たなければなりません。
これでは時間がかかりすぎます。
だから私は、
リアル相場で練習するのではなく、過去チャートを使って練習と検証を繰り返す。
という考え方に変わりました。
チャートを早送りしながら、
自分の形が現れたら止める。
エントリーする。
損切りと利益確定を設定する。
結果を記録する。
またチャートを進める。
これなら、リアル相場では何か月、何年とかかる検証を、大幅に短縮できます。
だから私は、
リアルトレードより先に、練習と検証をする。
という順番を大切にしています。
勝率を追いかけるのをやめた
リスクリワードを知る前の私は、
「どうすればもっと勝てるのか」
ばかり考えていました。
でも今は、
少し違います。
「この形を繰り返した時、最終的に利益が残るのか」
を見るようになりました。
1回負けた。
また負けた。
3連敗した。
それだけで、
「この手法はダメだ」
と判断する必要はありません。
逆に、
3連勝したからといって、
「この手法なら勝てる」
とも言えません。
大切なのは、
十分な回数を検証した結果、期待値がプラスになっているか。
そして、
その結果を出せる「自分の形」を自分のものにできているか。
だと私は考えています。
次は実際に検証してみる
ここまで書いてきたことは、
まだ理屈です。
リスクリワード1：3なら、勝率が50％を下回っても利益を残せる可能性がある。
それは計算すれば分かります。
でも、
実際のチャートでそんな「自分の形」を作れるのか。
ここからが本当の問題です。
だから次は、
私自身がチャートを使って、
リスクリワード1：3を狙える「自分の形」を実際に検証していこうと思います。
何回勝ったのか。
何回負けたのか。
期待値はどうなったのか。
そして、その形は本当にリアルトレードで試せるところまで持っていけるのか。
成功した結果だけではなく、
うまくいかなかった結果も含めて記録していきます。
なぜなら、ここは、
勝ち方を教える場所ではなく、生き残り方を研究する場所だからです。
【FX生き残り研究室】
練習と検証が本番。
リアルトレードは答え合わせ。
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